Teorijska presude o bankama i bankarskim aktivnostima u makroekonomskom okruženju

Poznato je da se značajan fokus za diskusiju o bankama i bankarskim aktivnostima, fokusirajući se na proučavanje pojedinih financijskih institucija, koji u normalnom toku poslovanja ne samo da se suočavaju sa problemom nedostatka solventnost, likvidnost i stabilnost, preračunali rizike u bankarskom poslovanju i kasnije je proglašen stečaj . Često se ispostavi da su ove organizacije su slabo upravlja, ponekad su identificirani dokazi financijske prevare. Analizu takvih situacija u retrospektivi može osnovati nedostataka u sistemu praćenja i prilagođavanja bankarstva.

Svrha ovog obrazloženja ne pokušava istražiti sve vrste bankarskih aktivnosti ili za identifikaciju uzroka nelikvidnosti ili stečaja nekih komercijalnih banaka, prije svega zbog toga što ne postoje dva potpuno identična, interne i eksterne situacije i faktori koji utiču na stanje banke, koji bi se mogao koristiti za usporedbu, banka ima problema sa testom bank. Pa čak iu slučaju takve analize njegovih rezultata su dovoljno nejasne, jer će se prognoza samo. Osim toga, govorimo o bankama i bankarskim aktivnostima, treba imati na umu da su sve komercijalne banke posluju u stalno mijenja ekonomskih uslova da predvidi da dovoljan stepen vjerovatnoće je ne samo moguće, nego i isti faktori mogu imati različit utjecaj na ili drugoj banci. Internih faktora, od kojih su najvažniji sistem upravljanja bankom, njegov kapacitet, sposobnost da pravilno korištenje raspoloživih sredstava i predvidjeti posljedice odluke i operacije su također različiti za svaku pojedinačnu banku.

Uprkos gore navedenih karakteristika funkcioniranje svih postoji mogućnost, govoreći o bankama i bankarskim aktivnostima, postaviti znakove banaka u stečaju, a kasnije napušten, koji će se temeljiti prvenstveno na kvantitativne analize koeficijent financijskih izvještaja smatraju institucija. Cilj je da se dokaže postojanje stabilne uzročno-posljedična veza između promjena u makroekonomskom okruženju, stanje banaka i bankarskog sistema, procjene utjecaja na činjenicu zatvaranja komercijalnih banaka o stanju takvom okruženju. U ovom slučaju, procijeniti utjecaj ove mjere, definišemo godišnji vjerojatnost default komercijalnih banaka metodom momenata, kao rezultat obračuna koji će dobiti diskretnog skupa godišnjih figura. Njihova odnosu na makroekonomske pokazatelje omogućuju vam da postavite i potvrđuju postojanje takvog odnosa. To treba uzeti u obzir da je ova brojka je čisto apstraktno i primjenjivati samo za dalje poređenje sistem mijenja status komercijalnih banaka sa odabranim makroekonomskim pokazateljima. Govoreći konkretno o bankama i bankarskim aktivnostima, može se reći da je ova brojka pokazuje kako u datom promjene kalendarske godine u verovatnoća default komercijalnih banaka, sve druge stvari jednake (unutrašnje i vanjske) samo u zavisnosti od iznosa likvidiranih banaka.

Treba napomenuti da je metoda momenata se široko koristi za modeliranje i proučavanje korelacije dostupnih defaultno nominalne vrijednosti imovine u međunarodnoj praksi u procjeni vjerojatnost default portfelja zove sredstvo vrijednosti pristup.

Nadalje, metoda momenata za postizanje slične rezultate se može koristiti maksimalno metoda vjerovatnoća (maksimalno verovatnoća pristup).