Analiza kreditnog portfelja. Kreditnog portfelja - je ...

Među najvažnijim pokazateljima učinka poslovne banke - kreditnog portfelja. To može biti vrlo složen i zahtijeva uravnotežen pristup u tumačenju pokazatelja sadržanih u njemu. Ali, bez obzira na to, da se ispita kreditnog portfelja, banke redovno imaju. Uspješno rješavanje ovog problema - glavni faktor efikasnosti finansijske institucije. Kakva je struktura kreditnog portfelja? Kako mogu analizirati pokazatelje sadržane u njemu?

Specifičnosti kreditnog portfelja

Kreditnog portfelja - je, ako pratite jedan od popularnih među ruskim istraživačima koncepte, izvanredan balans koji banci duguje (ili drugi predmet komercijalne aktivnosti), koja je nastala kao rezultat drugih organizacija ili pojedinaca kredita. Pristupi određivanju vrijednosti odgovarajućih parametara mogu biti vrlo različiti.

Na primjer, neki istraživači smatraju da je kreditni portfelj treba uključiti interes korelativne sa punim rasporedom otplate, dok drugi preferiraju definitivno uključuju njega samo glavnicu duga, i ostale komponente kredit - izračunava po posebnoj formuli. Argument - zaslužan entitet može otplatiti dug prije roka, a ne moraju plaćati najviše interesa.

Specifičnost analizu kreditnog portfelja

Analiza kreditnog portfelja je izuzetno važan u smislu procjene stabilnosti finansijske institucije odgovarajući. Činjenica da je ovaj tip poslovne organizacije čine najveći dio profita, po pravilu, putem kredita. Međutim, važno je ne samo koliko kredita odobrenih bankama, ali i do koje mjere će se obračunavati disciplina zajmoprimaca. Dakle, jedan od ključnih kriterija koji određuju kvaliteta kreditnog portfelja financijske organizacije - solventnost osobe na koje se odobrava kredite. To se može utvrditi na osnovu različitih pokazatelja.

Kada je u pitanju pravna lica, to može biti:

- finansijski promet;

- sadašnji nivo kreditnog opterećenja preduzeća;

- specifičnosti ključnih ugovora i drugih faktora kako bi se osigurala stabilnost prihoda;

- kreditne povijesti.

Što se tiče statusa fizičkih lica zajmoprimaca, njihovu sposobnost da plati može biti zasnovana na:

- plate;

- stabilnost kod poslodavca;

- sadašnji nivo opterećenja duga;

- sadržaj kreditnu povijest.

Kao izvor za naknadne analize može se koristiti kao unutar dokumenata, kao i one koje odražavaju interakciju sa specifičnim dužnicima banke. Iznad svega, ovaj sporazum kreditnog zahtjeva (koji obično sadrže detaljne informacije o klijentu).

Kreditnog portfelja - je pokazatelj kredita na vrijeme, količinu i smislu profitabilnosti, procijenjena na osnovu uslovima sporazuma s dužnik. Obračun takođe može imati različite ekonomske rizike. Analiza kreditnog portfelja koristi se, kao prvo, da se odredi maksimalna finansijska institucija moguće dobiti koja se može javiti po povratku zajmoprimaca kapitala, i drugo - da identifikuje moguće faktore koji bi mogli ometati finansira stranke na vrijeme iu potpunosti, izračunata banke.

portfelj

Kako se može odrediti specifične indikatore koji karakteriziraju parametar stabilnosti banaka? To može izgledati kao strukturu kreditnog portfelja? Često uključuje klasifikaciju kredita na sljedećim osnovama:

- zadatak na valutu ili rublje;

- metoda pružanja;

- zrelost;

- pravni status dužnika;

- zemlja porijekla finansira entiteta.

Gore navedeni popis kriterija sigurno se može dopuniti i drugim predmetima.

Ono što nije uključeno u portfelju?

Važno je napomenuti da neke vrste kredita ne da budu uključeni u kreditnom portfelju. Kada je to moguće? U metodologiji mnogih bankarskih institucija je odlučio da se ne uključi u spisak imovine kredita koje izdaju javne vlasti, bez budžetskih sredstava. To može biti zbog izdavanja takvih kredita bez značajnog zahtjeve kolaterala ili kamatne stope, što je značajno razlikuju u manjem dijelu tržišta. Kreditnog portfelja - je pokazatelj koji odražava tipične aktivnosti finansijske institucije. Krediti po povlaštenim stopama možda ne zadovoljava ovaj kriterij.

Kredite koji nisu uključeni u kreditnog portfelja poslovnih banaka, može se izdati partnera entiteta, druge financijske institucije holdinga, kada je trenutni osnivanje je dio strukture ili podređenog entiteta. U stvari, na mnogo načina takve transakcije odnose na kredite i formalno. U stvari, to može biti normalno transfere između kompanija nisu usmjerene na uklanjanje većine dobiti banke.

Stages portfolio analize

Sada istražiti detaljnije kako se analiza može se izvršiti finansijske institucije kreditnog portfelja. Iznad mi ukazao na osnovne principe na kojima se zasniva relevantne studije - naime, iznos korelacija postojećih kredita i faktori koji utiču na uspjeh njihovog povratka zaslužan entiteta. Sada je naš zadatak - da uzme u obzir glavne faze u kojoj analizu kreditnog portfelja. Moderni istraživači razlikuju sljedeći set od njih:

- analiza faktora koji utiču na ponudu i potražnju bankarskih usluga;

- određivanje kapacitet kreditiranja finansijske institucije;

- Studija o strukturi kredita odobrenih za moguću identifikaciju usklađenost kapaciteta;

- proučavanje sadašnjeg ugovora o zajmu potpisan od strane banke i dužnika;

- procjenu kvalitete portfelja, razvoj preporuka za njegovo poboljšanje.

Neka nas proučavaju ove korake analize odgovarajući pokazatelj učinka podaci o banci.

Faktori potražnje i ponude kreditnih usluga

Faktora u pitanju mogu se svrstati po raznim osnovama. Po pravilu, izdvojila interne i eksterne. Bivši je prihvaćen na:

- likvidnost i banke raspoloživog kapitala, koji može biti potrošen na pružanje kredita;

- dostupnost sredstava za pokrivanje mogućih manjak likvidnosti zbog slabe discipline plaćanja kupaca;

- specifičnosti segmentu komercijalnih aktivnosti banke, karakteristike publike ciljnog klijenta.

Među vanjski faktori:

- ekonomske procese koji se odvijaju u zemlji, regionu ili određenog lokaliteta;

- nivo konkurencije na tržištu bankarskog kreditiranja;

- politika Centralne banke - na primjer, u smislu formiranja vrijednosti referentne kamatne stope;

- zakonska regulativa kreditnih odnosa.

Banka, izvođenje analiza odabranih faktora može na taj način identificirati one koje su najznačajnije u pogledu kvaliteta portfelja, a zatim koristite podatke za poboljšanje karakteristika cifra.

Određivanje kapaciteta kreditiranja

Narednoj fazi portfolio analize - određivanje kapacitet kreditiranja financijske institucije. Ovaj izazov uključuje prije svega proučavanje izvora, zbog čega banka može zaraditi prihoda u pogledu aktivnosti kreditiranja. Kreditnog potencijala u ovom slučaju može biti predstavljen u dvije verzije: kao onaj koji odražava prisutnost kratkoročnih sredstava banke, kao i onaj koji ima veze sa "long" ugovore sa klijentima finansijske institucije. Koje su specifičnosti svakog od njih?

Termin potencijal se formira na osnovu novca koji banke akumuliraju na depozite, tekuće račune, račune plaća i drugih resursa, zbog kojih možete brzo povećati likvidnost. Po pravilu - u roku od godinu dana. Dugoročni potencijal, pak, znači da je izvor banka institucija koja može biti zaposlen kao sredstvo za povećanje likvidnosti, ali ne odmah, ali s protekom vremena, obično ne ranije od godinu dana od dana zaključenja odgovarajućeg ugovora s kupcem . upravljanje kreditnog portfelja Banke je direktno zavisi smatra vrste zgrada koje karakteriziraju finansijske institucije. Parametar u pitanju - jedan od najvažnijih u smislu analize stabilnosti banke kao komercijalni strukture.

Prema nekim istraživačima, u okviru kreditne sposobnosti institucija može poslužiti pristup vanjskog finansiranja. Prije svega to je, naravno, krediti iz Centralne banke. Ali mogu aktivno dopunjuju krediti sa stranih tržišta. Drugo je pitanje da li je određeni banka ima pristup tim. To se može ograničiti kao ekonomskim kriterijima - na primjer, s obzirom na to da je sadašnji pokazatelji institucija mišljenju kreditora, ne ispunjava kriterije za solventnost i politički - ako banka kažnjeni zbog kojih se ne može odnositi na stranim klijentima.

Analiza kredita za usklađivanje s potencijalnim

Narednoj fazi istraživanja finansijske institucije kreditnog portfelja - analiza usklađenosti izdane kredite otkrivene veličine potencijala, što smo već rekli gore. Kakvim problemima mogu biti u ovom slučaju banke?

Prije svega, procjenu kreditnog portfelja u aspektu odnosi sporazuma hitnosti potpisan od strane financijske institucije i dužnik, kao i efikasnost pristupa resursima koji čine potencijalni gore navedeno. Ne bi trebalo da bude u situaciji u kojoj je banka izdaje veliki broj "dugo" kredita, ali to ne mora "kratak" resursa za održavanje likvidnosti. Čak i ako će dužnik platiti na redovno rasporedu - prihodi ne mogu biti dovoljne za rješavanje trenutnih problema institucije.

U nekim slučajevima, banke, fiksiranje dugoročni potencijal deficita i nemaju sredstva da ga poveća, prisiljen da pretvoriti u svoju kratkoročnih sredstava. A može negativno utjecati na pogledu likvidnosti institucije.

Implementacija analize kredita za usklađivanje s potencijalnim teče glatko u rad formiranja narednoj fazi kreditnog portfelja istraživanja - proučavanje ugovora o zajmu zaključen između banke i klijenta. Uzmimo u obzir da više detalja.

Studija ugovora

Naravno, teško je očekivati da će stručnjaci banke uzeti u obzir sadržaj jedne stranice svaki ugovor s dužnik. To je tehnički vrlo teško i potpuno neprikladno u smislu troškova rada. Po pravilu, obavlja statističke analize koje su sadržane u ugovorima. Činjenica da su dokumenti odgovarajuće vrste sadrže vrlo malo razlika. Najčešće se smanjuje:

- na iznos kredita;

- na razliku između kamatne stope pojedinačno;

- hitnosti otplate ;

- kako bi se osiguralo da je tip kredita.

Sheme koje se razmatraju odnosi, naravno, ukoliko dođe do analizira ugovore zaključene sa iste kategorije dužnika - na primjer, građani formalno zaposlen u svojoj rezidenciji.

Ispostavilo se da to nije potrebno proučiti svaki dokument: to je dovoljno za klasifikaciju izvora u grupama, uključuje udruživanje na bilo zajedničko obilježje. Na primjer, to može biti sporazume koji uključuju, uz kamatnu stopu od 20% godišnje i više, ili one koje uključuju otplate kredita u roku od godinu dana. Dakle, banke, ispitujući kreditnog rizika portfelja može jednostavno akumulirati relevantne informacije sadržane u ugovorima, a ovo će biti njihova studija.

Prema rezultatima odgovarajuće faze analize financijskih institucija može biti statistiku, prema kojima će biti moguće utvrditi da li razvoj politike održivog bankarska organizacija:

- u pogledu kredita;

- u smislu referentnih uslova za ugovore o kreditu koji odgovara potencijala;

- sa stanovišta veličine prihoda koje nastaju kao rezultat poslovnih aktivnosti.

Ishod zaključaka formulisane, procjenu kvalitete portfelja, kao i preporuke za poboljšanje ga - u narednoj fazi rada istraživača.

Procjene i preporuke

Glavni zadatak u ovom slučaju - za interpretaciju rezultata aktivnosti analitičari. Rezultati rada treba usmjeriti kako bi se osiguralo da oni mogu koristiti kao praktično sredstvo za poboljšanje strategije razvoja banke. Oni moraju postati faktor u optimizaciji aktivnosti formiranja upravljanje kreditnog portfelja, finansijske institucije.

Pravilnu analizu odgovarajućih parametara stabilnosti banke i njegovo tumačenje - najvažniji uslov za uspostavu konkurentnosti na tržištu. Kreditnog portfelja Štedionice ili drugog giganta ruskog bankarskog sektora, vjerovatno će biti referenca. Ali uz uravnotežen pristup definiciji strategije razvoja bilo koje finansijske institucije može biti značajan igrač u takvom visoko konkurentnom tržištu. Kreditnog portfelja - nije skup brojeva za izvještavanje. To je pravi alat za poboljšanje poslovnog modela bankarstva.

Procjena financijskih institucija kreditnog portfelja može se izvesti ne samo po svojoj unutrašnjoj strukturi, već i stranih igrača - kao što su investitori. Naravno, u skladu sa dostupnosti pristup relevantnim pokazateljima. U ovom dijelu konkurentske prednosti banaka sa izbalansiranim kreditnog portfelja, će biti izražena u sposobnosti da primi velike investicije. Ili - kao opcija - imaju prednost u dobijanju pristupa vanjskog zaduživanja. U ovom slučaju, potencijalnim partnerima finansijska institucija u ovom dijelu mogu biti autori preporuka u cilju poboljšanja strategije razvoja Banke, razvijen na osnovu rezultata istraživanja kreditnog portfelja.